資金調達金利・コスト(利息)の驚異的効果検証! - ココパパのFX為替スワップ金利生活への挑戦ブログ!

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資金調達金利・コスト(利息)の驚異的効果検証!

「資金調達コスト(利息)」「資金調達金利」の効果を検証してみたいと思います。

今回の記事は前記事の続きになります。
まだ読まれていない方は先に下からどうぞ。
資金調達金利・コスト(利息)で真のお宝ポジションを作ろう!!
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(1)含み益と資金調達金利をそれぞれ変えてみて
  資金調達コスト(利息)が1日いくら入るかの比較一覧表です。

含み益(円) 資金調達コスト(円)
DKK 3.5% ZAR 12% TRY 15%
5万 4 15 20
10万 9 32 41
20万 19 65 82
30万 28 98 123
40万 38 131 164
50万 47 164 205
75万 71 246 308
100万 95 328 410
250万 239 821 1027
500万 479 1643 2054
1000万 958 3287 4109

含み益が増えれば増えるほどそれに比例して資金調達コストが増えていくのが分かります。
スワップとは別にこの金利収入が得られると考えるとかなり美味しいですよね!


(2)資金調達コスト(利息)ありなしとではどれくらい効果に違いがあるかの検証です。

【条件】
・トルコリラ(TRY)の資金調達コスト15%として計算
・USD/TRYのスワップ1万通貨単位あたり1日330円固定で計算
・為替変動は全く無視する事とする
・最初どちらも330円からスタートし片方には毎日資金調達コストが発生するように計算
・最初に建てた1万通貨単位をそのまま30年間保有した場合の計算。買い増しなし。

年数 資金調達コストなし 資金調達コストあり
初日 330 330
1ヵ月後 10,560 10,628
2ヵ月後 19,800 20,042
3ヵ月後 30,030 30,592
4ヵ月後 39,930 40,931
5ヵ月後 50,160 51,749
1年後 120,780 130,308
2年後 241,230 281,315
3年後 361,680 456,756
4年後 482,460 661,184
5年後 602,910 898,086
10年後 1,205,490 2,799,125
20年後 2,410,980 15,355,535
30年後 3,616,140 71,651,735

どうですか?
最初の頃は大した事はありませんが、年月が経過するごとに複利効果が徐々に現れて
5年後には30万近い差になり、
10年後には150万近い差になり、
30年後には7000万弱の差になりました。

最初はどちらも同じ1万通貨単位保有のスワップ330円からのスタートですよ!

片方は毎日スワップが同じ額貯まっていく「単利

片方は毎日スワップが同じ額貯まっていくのは同じですが、
それに資金調達コストが毎日掛かっていく「複利」ですね。

かの有名なアインシュタインが「人類最大の発明は複利だ」と言ったのもうなずけますね。

実際の運用方法を例として挙げて見ます
(例)USD/TRYを1万通貨単位、資金50万円(レバレッジ2倍弱)で売り建てしたとします。
  買ったらそのまま持ち続け、買い増しもなし。
  1万通貨単位あたりの1日のスワップは上の表の条件と同じ330円。
  資金調達コストも上と同じ。

 運用開始当初でもレバレッジが2倍弱なので比較的安全運用になると思います。
 年月が経過していく毎に、徐々に含み益が増えていき、
 約3年後には資金調達コストありの口座はレバレッジ1倍になります。
 この時点で、ほぼロスカットにかかる事は少なくなると考えられます。
 (国がデフォルトになるリスクと、業者が倒産するリスクは残ります)
 ここからは加速度的に含み益が増えていきます。
 そのまま買い増しなしでもいいですし、
 レバレッジを1倍以下に保つように5000通貨単位づつ買い増しすると
 もっと表よりも良い結果になります。
 
 下にチャートを載せます。
 今のレートは過去の高値に近い位置にありますので、
 為替差損がでるリスクも比較的少ないと思っています。

 2009y01m12d_151509859.jpg 
 USD/TRY 過去3年チャート 2009.1.12

さて実際には、為替変動もありますし、金利差縮小のリスクもありますから
計算したとおりに上手くいくとは限りません。
しかし、逆に為替差益が膨らむ可能性もあります。
その時は複利効果がもっと増えますね。

あと業者の倒産リスクは最後まで消えません。
せっかく作ったお宝ポジションも業者が倒産してポジションを手放す事になったら0からの再スタートになってしまいます。

とは言え、資金調達コストの複利効果が絶大だと言う事は認識できましたね^^v


さてこんな夢のようなポジションが作れる業者は限られます。
前の記事で書きましたが、
SAXO系業者のうち下記の(A)に該当する業者が最適ですので是非口座開設をしてみて検討してみる価値はあると思います。
また、最近オススメしているEUR/DKKも取引出来るのでそちらでもオススメですよ^^

SAXO系業者の分類 (2011.6.5更新)

(A)スワップが毎日建値に反映されていく、建値洗い方式
  ・SVC證券(SVC-Trader)
  ・ヒロセ通商(HiroseTrader)

(B)スワップが毎日口座残高に反映されていく、建値維持方式
  ・サクソバンクFXSAXOBANK FX
  ・kakaku FX(kakakuFXプレミアム)kakakuFX(kakakuFXプレミアム)
スワップの扱いについての関連記事
 → 【まとめ】FX業者の為替差益・スワップの扱い



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コメント
非公開コメント

FX為替ブログ
いつもコメント&応援ありがとうございます^^

ココパパサソの図はとても
わかりやすく見やすいです♪

いつも参考にさせてもらってます
そうですよねぇ 複利を考えると
よだれがとまりませんねw

2009-01-12 20:19 | from がく

ココパパさん、こんばんは^^

資金調達金利ってやっぱり凄いんですよね~♪
SVC証券とAFT-FXでの運用、どちらをメインにするか迷っちゃいます><
資金調達金利Vsレバ100倍、どっちが良いでしょう~???
やっぱりどっちも!!

ぽちっ♪

2009-01-12 22:34 | from 魚屋

おおっ!資金調達金利の複利効果恐るべし!
上手くいけば放置プレーでどんどん増えていくんですね^^
現状ココパパさんお薦めの通貨ペアとかありますか?
ポチ

2009-01-13 00:47 | from のんきほーて | Edit

Re: タイトルなし

>がくさん
作った甲斐があります^^
ありがとうございます。

こう上手くいくとは思えませんが複利ってほんとすごいですよね!

2009-01-13 12:00 | from ココパパ

Re: タイトルなし

>masaさん
最初は外貨同士のペアは気が引けるのは解ります~
僕も最初そうでしたから。

いろいろな事を考慮すると外貨同士ノペアって本当に魅力的なんですよね!
揺らがせてしまいましたか・・・(笑)
ぽちありがとうございました。

2009-01-13 12:02 | from ココパパ

Re: タイトルなし

>魚屋さん
資金調達コスト vs レバ100倍ですか~!
どっちもいただきましょう(笑)
私はSVCメインで行こうと思っています!

ぽちありがとうございます

2009-01-13 12:03 | from ココパパ

Re: タイトルなし

>のんきほーてさん
恐るべしですよね!
オススメの通貨ペアですか~
難しいですね~
USD/TRY、GBP/TRYあたりのトルコ絡みがいいかと思っています。

ぽちありがとうございました

2009-01-13 12:05 | from ココパパ

ブログを拝見しました。
FXに興味があるので、参考になりました。
また、訪問させて頂きます。
よろしければ、私のブログにもお越し下さい。
※応援ポチッしておきました。

2009-01-13 12:14 | from FXマニア | Edit

Re: タイトルなし

>FXマニアさん
FXマニアさんはじめまして。
ご訪問ありがとうございます。

今からFXマニアさんのブログに遊びにいきますね~

応援ありがとうございます。

2009-01-14 05:44 | from ココパパ

Re: タイトルなし

>masaさん
米ドル円クロス円下がってますね・・・
EURDKKは相変わらずの安定力です^^
追加購入いっちゃいますか!

ぽちありがとうございました。

2009-01-14 05:48 | from ココパパ

すいません、質問です。

USD/TRYを売りで建てているのに、
3年後のレバ1倍で、ロスカットにかかる心配は無くなります。
というご説明が理解できません。

買いで入っているなら、0円になってもレバ1倍のスワップがついている時点でロスカットにはなりませんが、売りの場合は、天井がないので例えレバ1倍で運用してもロスカットの可能性があるのではないでしょうか?

でも、この方も同じようにレバ1倍ならロスカットは無くなると書いておられます。

http://fxkanzensyosinsya.blog101.fc2.com/blog-entry-145.html

私が間違っているのでしょうか?
なにせ初心者なもので、、、すいません。

2009-02-01 16:21 | from すがぬま

Re: タイトルなし

>すがぬまさん
はじめまして。コメントありがとうございます。

すがぬまさんのおっしゃる通り売りの場合は天井がないのでレバ1倍でも
ロスカットの可能性が無いとは言えないです。
表記に「ほぼ」と付け加えさせて頂きます。

今の水準から倍以上のレートになるかどうかは分かりません。
今の状況からいったら「無い」と思ってはいますが、
相場に絶対は無いのですがぬまさんの理解で間違いありません。
ご指摘ありがとうございました。

2009-02-02 05:00 | from ココパパ

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